Critérios de Aceitação

Introdução

O critérios de aceitação são amplamente utilizados no MM Studio (no Gerador, Reactor, Validador, Otimizador). Os critérios servem como filtro quando uma nova estratégia é gerada ou entra no MM Studio. Se a estratégia passar, ela será empurrada para a coleção. Por exemplo, se os critérios de aceitação estiverem ativados no Otimizador, ele não exibirá estratégias que não passa os critérios de aceitação.

MM Studio aplica os critérios de aceitação às estatísticas do resultado do backtest. Existem três zonas do backtest a aceitação O critério aplica-se a (veja a imagem abaixo)

  • Backtest Completo
  • Na amostra (treinamento) parte
  • Parte fora da amostra (negociação)
OOS Zones

Se tivermos OOS habilitado, as três zonas serão usadas.

Se OOS estiver desativado, apenas a primeira parte (Complete backtest) será usada.

Página de critérios de aceitação

Os critérios de aceitação funcionam com base no backtest da estratégia. Os resultados da estratégia backtest podem ser vistos no Estratégia > Guia OOS Monitor ou no Estratégia > Relatório . Recomendamos usar o Monitor OOS, pois você pode ver as três zonas distintas e suas estatísticas de backtest.

Se você encontrar uma estratégia com o Gerador que quiser, você pode definir os critérios de aceitação para que o gerador encontre similar estratégias. Apenas vá para o Estratégia > OOS Monitor e veja os resultados do backtest. Em seguida, insira-os nos critérios de aceitação configurações. Por exemplo, se você gostou de uma estratégia que tenha um drawdown de 8% nas configurações de critérios de aceitação insira um número Isso é um pouco mais frouxo - 10% para Maximum drawdown etc. A partir de agora, o gerador só lhe dará estratégias que Ajustar esses critérios.


Painel de critérios de aceitação

Painel de critérios de aceitação

Adicionar critérios de validação permite que você adicione outro critério de aceitação à lista. Uma estratégia passará a aceitação somente critérios se passar todos os testes na lista.

Para remover um teste, basta clicar no botão X à direita.

Redefinir - redefine os critérios de aceitação para esta zona do backtest para seus valores padrão.

Métricas dos critérios de aceitação

Métricas de Aceitação



Qualidade mínima de backtest %

O mecanismo de backtesting do MM Studio é muito rápido porque ele opera com dados da barra. Muito raramente, isso leva a ambiguidades na execução comercial. Por exemplo, se houver proteções como Stop Loss ou Take Profit, pode ser importante se o preço foi para bar alto ou bar baixo preço primeiro. Para tais barras, o motor de backtest não pode dizer o que aconteceu primeiro para que ele marque a barra é "ambígua". Isso acontece raramente, mas esse critério permite exigir uma alta porcentagem das barras para ser não ambíguo para considerar a estratégia suficientemente boa.



Desvio de saldo máximo

Desvio de saldo máximo

A linha de referência é uma linha ideal, que representa como o equilíbrio da estratégia deve evoluir em condições ideais. este é, obviamente, impossível. A linha de saldo se desvia da linha de referência. o desvio de saldo máximo representa o quão longe o equilíbrio real é "permitido" para se afastar da Referência linha. Por exemplo, se o desvio de saldo máximo tem um valor de 20%, cada um dos pontos da linha de saldo, não deve se desviar mais do que 20% (para cima ou para baixo) do valor da linha de referência para essa barra. Se a linha de saldo da estratégia for maior que 20% da linha de referência, a estratégia não atende a este critério.



Perdas consecutivas máximas

Quantos negócios perdidos consecutivos podem ter a estratégia.



Contagem máxima de negócios

Define o número máximo de negócios para garantir que a estratégia não seja otimizada demais ou trocar menos vezes para evitar perder dinheiro na propagação.



Máximo patrimônio drawdown%

O patrimônio da conta não deve ir abaixo do valor percentual dado.


Estagnação máxima%

Define a quantidade máxima de dias consecutivos em que a estratégia não está fazendo lucro.


média mínima de HPR%

Define o retorno médio do Período de retenção na porcentagem.


Contagem mínima de negócios

Padrões para 100. Isso significa que a estratégia deve fazer pelo menos 100 trocas no backtest. Isso é importante para a Gerador e otimizador para oOs resultados do backtest são confiáveis. Se houver muito poucos negócios, os parâmetros abaixo podem ter bons valores, mas, ao mesmo tempo prejudicam seus lucros. Por exemplo, se você tiver um índice de ganhos / perdas de 1.0, é ótimo, mas se a contagem de negócios é apenas uma, esta estratégia não é uma que você pode confiar.


Lucro líquido mínimo

A estratégia deve fazer pelo menos o valor fixo na moeda da sua conta. Útil para todo o backtest, bem como a parte Out of Sample.


Fator de lucro mínimo

Define o fator de lucro mínimo, ou seja, lucro bruto dividido por perdas brutas.


Lucro mínimo por dia

A estratégia deve fazer pelo menos esse valor por dia na moeda da sua conta.


Lucro mínimo / drawdown

A estratégia deve ter em pelo menos, este é o lucro / drawdown .


Razão Sharpe Mínima

A estratégia deve ter este ou um taxa Sharpe .


Número mínimo de qualidade do sistema

A estratégia deve ter este ou um Número da qualidade do sistema .


Razão mínimo de ganhos / perdas

O índice de ganhos / perdas é:

 ((número de negociações lucrativas) / (número de negócios lucrativos + número de negociações perdidas)) 

Seu valor pode variar entre zero e um. Recomendamos que, se você estiver usando este requisito, mantenha os requisitos "Mínimo de negócios " e "Renda mínima por dia " também habilitado.


Mínimo de meses em lucro %

Mostra Quão estáveis ​​os lucros são ao longo do tempo. Imagine que temos uma estratégia com mínimos de lucro igual a 60%. Isso significa que, se o backtest da estratégia for durante 10 meses de negociação, podemos ver que a estratégia foi lucrativa por 6 meses e nos outros 4 meses não gerou lucros.