Monte Carlo

Monte Carlo é a melhor ferramenta para testar a robustez da estratégia. Quando você cria uma estratégia, você vê suas estatísticas de backtest. No entanto, há um problema - a estratégia pode ser otimizada demais (curva ajustada). O objetivo da ferramenta Monte Carlo é para verificar se a estratégia não está otimizada demais. Esta ferramenta permite que você aplique mudanças aleatórias nos dados do mercado, a execução da estratégia e os parâmetros numéricos dos indicadores de estratégia.

Se você fizer pequenas mudanças na estratégia e no ambiente, e a estratégia continua a ter bons lucros, isso significa que a estratégia tem uma boa chance de ganhar dinheiro no mercado real.

Por outro lado - se você fizer algumas mudanças menores e os lucros da estratégia desmoronam - isso significa que essa estratégia está superestimada e, portanto, é uma má escolha para o comércio.

Quando você executa a ferramenta Monte Carlo, você realmente não executa um teste único, mas 20 (por padrão) testes. Cada teste é aleatório. Pode usar uma ou mais simulações.



Simulações

Aqui você pode escolher as simulações que serão usadas nos testes de Monte Carlo. Você seleciona parâmetros opcionais para cada simulação de Opções guia.

Simulações

Variações do mercado

  • Randomize os dados do histórico - A ferramenta terá um certo número de barras aleatórias e alterará o seu alcance. Pode mudar os valores baixos e altos da barra em ambos os sentidos. Isso resultará em barras maiores ou mais curtas.
  • Randomize spread - Se esta opção estiver habilitada, o MM Studio pode configurar o spread para um valor diferente. Pode variar dentro das fronteiras definidas em Opções.

Problemas de execução - estão relacionados a problemas ao executar os sinais enviados pelo Expert Advisor para o corretor.

  • Randomize Slippage - Slippage está presente nos mercados, onde os preços mudam rapidamente. Pode acontecer que o O preço muda de um ou dois carrapatos, até que a ordem chegue ao corretor e seja executada. Se você habilitar esta opção Monte Carlo às vezes adiciona uma derrapagem em uma direção contrária à direção da posição. Nas opções você pode definir com que frequência usar o deslizamento e quanto o deslizamento deve ser.
  • Ignora aleatoriamente a entrada da posição - Saltará a abertura de algumas das posições. Isso às vezes acontece no mundo real. Pode ocorrer devido a problemas do lado do corretor, problemas de conexão à Internet ou lentidão na execução da máquina o Expert Advisor.
  • Saltear aleatoriamente a saída da posição - Às vezes, ignorar o fechamento da posição. Este, claro, pode ser muito destrutivo para a estratégia. Não abrir uma posição não é tão ruim, já que não perderemos dinheiro. Mas não fechar uma posição pode resultar em perda.
  • posição de fechamento aleatório - Isso acontece apenas ocasionalmente. Seu corretor pode fechar sua posição por algum motivo. É claro que os corretores que fecham suas posições quando acharem adequado não são intermediários com os quais você deveria negociar.

Variações de estratégia

  • Randomize parâmetros do indicador - O MM Studio vem com esta opção desativada por padrão. Isso ocorre porque geralmente as estratégias não mude. Se ativado o MM Studio escolherá alguns dos indicadores na estratégia e alterará seus valores numéricos por uma certa porcentagem (apenas para o teste). Se você tem uma estratégia otimizada demais, mesmo pequenas mudanças em seus parâmetros irá reduzir os lucros significativamente ou a estratégia vai mesmo perder dinheiro.
  • Randomize backtest start bar - irá aleatorizar a barra inicial do teste. Às vezes, começando em um diferente O ponto no tempo pode levar sua conta a zero em um período muito curto.

Gráfico de Simulações

Tabela de simulações

Por padrão, executar a ferramenta Monte Carlo executará 20 testes com dados randomizados. A randomização dos dados será feito de acordo com a lista de verificação Simulações e os valores na guia Opções.

Cada um dos testes será desenhado no gráfico de simulações com uma linha colorida. Você pode ver como as linhas são agrupadas e o que é o resultado final de cada backtest. Isso pode facilmente mostrar quão robusta foi a estratégia e quão destrutiva para ela o randomizado Ambiente e dados acabaram sendo.

Tabela de confiança

Tabela de Confiança

Esta tabela mostra diferentes estatísticas do teste.

A primeira linha mostra a estratégia inicial (a que você está usando o Monte a ferramenta Carlo).

A primeira coluna mostra a porcentagem de testes que apresentaram resultados melhores que a linha atual. A coluna "Confiança" mostra a probabilidade de o lucro ser superior ao valor do "Saldo Líquido".

Por exemplo, na captura de tela acima, você vê a linha mais baixa mostrar confiança 100%. Isso nos "assegura" que se trocamos essa estratégia, poderíamos esperar que ele fizesse pelo menos 351 ao longo do período determinado. Isto, obviamente, se com base em 20 testes aleatórios e tem um grande risco de ser incorreto assim que executamos os testes novamente ou trocamos a estratégia em uma conta ao vivo.

A ferramenta é chamada somente de "Tabela de Confiança" para ser facilmente reconhecido pelos comerciantes que o usaram em outros softwares. No entanto, nem aqui, nem em outro software é a Tabela de Confiança sobre a confiança. É apenas uma ferramenta que agrupa os resultados dos testes aleatórios no passado e mostra-nos quantos conseguiram e quanto conseguiram. Isso significa que, se você reverter os testes de Monte Carlo, quase certamente não obterá os mesmos resultados.

Monte Carlo usa dados históricos, portanto, não pode garantir ou prever o sucesso futuro da estratégia . Na melhor das hipóteses, só pode apontar se uma estratégia está sobre otimizada para os dados de mercado que temos.


Opções

Opções
  • Contagem de testes - escolha quantos testes deseja executar.

Todas as opções abaixo serão aplicadas somente aos testes se estiverem habilitadas na lista de verificação Simulações

Variações do mercado

  • Contagem de barras alteradas% - que porcentagem das barras devem ser alteradas.
  • Mudança de intervalo de dados ATR% - quanto as barras devem mudar em porcentagem com base em Average True Range.
  • spread máximo (pontos) - o que deve ser o spread máximo ao usar o Randomize spread

Problemas de execução

  • Deslizamento máximo (pontos) - quanto pode o deslizamento aleatório máximo estar em pontos
  • Evolução da probabilidade de entrada% - Fo Cada nova entrada terá uma probabilidade (padrão 2%) para ignorar a abertura da posição.
  • Salte a probabilidade de saída% - Para cada saída haverá uma probabilidade (padrão 2%) para ignorar a saída da posição.
  • Fechar a posição probabilidade% - Qual é a chance de fechar uma posição em cada barra.

Variações de estratégia

  • Probabilidade de mudança de indicador% - chance de alterar um valor de parâmetro do indicador. Por padrão, apenas 20% dos parâmetros serão alterados e 80% dos parâmetros permanecerão inalterados.
  • Variação máxima do indicador% - mostra o quanto o valor de um parâmetro alterado pode se desviar o valor original.
  • intervalo de desvio mínimo - por padrão, 20 etapas. Esta configuração destina-se a indicadores que tenham parâmetros com valores muito baixos, onde a alteração do valor em 20% não fará muita diferença. Em tais casos, o intervalo de desvio mínimo será usado e o indicador será alterado por 20 etapas (por padrão) ou pelo quanto você configurou.
  • Botão de reinicialização - redefine todos os campos dentro de Simulações e Opções para seus valores padrão.


Validação

 Validation

Ao executar o Reactor ou o Validador O teste de Monte Carlo está presente na seção de testes de Robustness.

A configuração de testes Validados usa as configurações de Validação na ferramenta Monte Carlo aqui.

In Validator / Reactor

Estes são muito semelhantes e funcionam do mesmo modo que os Critérios gerais de aceitação para a coleção funcionam.

No exemplo acima, uma estratégia será considerada passar pelo Monte Carlo v somente se pelo menos 80% dos testes passarem.