Наскоро бях помолен да напиша стратегия, която отваря позиция в момента на пресичането на два индикатора. Тази задача не е трудна за изпълнение, а и нейната логика е доста интересна. Сега ще обясня защо:

Пресичане на два индикатора Momentum

Нека да разгледаме пресичане на два индикатора Momentum: Fast Momentum (10) и Slow Momentum (20)

Формулата за изчисляване на индикатора Momentum е:

Momentum(10) = Price – Price10

Където:
Momentum(10) - е текущия Momentum;
Price е текущата базова цена;
Price10 е базовата цена от преди 10 бара.

Двата индикатора Momentum се пресичат, когато са изпълнени следните две условия:

   1. Fast Momentum (10)1 < Slow Momentum (20)1 – Sigma; и
   2. Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma.

Тук Fast Momentum (10)1 и Slow Momentum (20)1 са стойностите на Momentum от предишния бар, а Sigma е допустима грешка при сравняване на числа с плаваща запетая.

С първото логическо условие няма проблем – просто сравняваме стойностите на индикаторите от предишния бар. По-интересно е второто условие. Нека да го преобразуваме малко:

Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma
Fast Momentum (10) - Slow Momentum (20) > Sigma
Price – Price10 – (Price – Price20) > Sigma
Price – Price10 – Price + Price20 > Sigma
Price20 – Price10 > Sigma

Виждаме, че това логическо условие не зависи от текущата базова цена, тъй като тези базови цени за двата индикатора се нулират взаимно. Пресичане на двата Momentum може да се отчете при смяна на бара, защото тогава се сменят и цените Price10 и Price20. Тоест, цената, при която се получава пресичането на два индикатора Momentum, е цената на отваряне на бара. Това означава, че и цената на отваряне на позицията ще е цената на отваряне на бара.

...

Цялата статия е тук: Отваряне на позиция при пресичане на два индикатора